PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUSX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CAUSX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.75% против -1.47% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с NEXTXCAUSX с SISEXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий CAUSX и FBLTX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CAUSX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.06

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.01

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.21

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

0.44

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.05

+0.79

Корреляция

Корреляция между CAUSX и FBLTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и FBLTX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и FBLTX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUSXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-49.06%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-9.51%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-44.19%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-49.06%

+34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-41.11%

+38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-20.66%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.47%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и FBLTX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUSXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.71%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

6.63%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

11.48%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

15.72%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

14.62%

-10.58%