PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CATH charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности CATH и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции CATH превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 14.82% против 8.25% соответственно.

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between CATH and XYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between CATH and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и XYLD

Секторы
CATH
XYLD

Технологии

38.1%
35.6%

Финансовые услуги

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

CATH
38.1%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

CATH
11.4%
XYLD
11.8%

Коммуникационные услуги

CATH
10.7%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

CATH
9.9%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

CATH
7.9%
XYLD
8.5%

Промышленность

CATH
7.6%
XYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
XYLD
4.9%

Энергетика

CATH
3.3%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
XYLD
2.3%

Недвижимость

CATH
1.9%
XYLD
1.9%

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
XYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

CATH vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.71

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.87

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.35

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

17.84

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CATH и XYLD

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.46%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-5.29%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-15.53%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-18.66%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-33.46%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.72%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и XYLD

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.88%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

5.37%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

6.55%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

11.22%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.21%

+4.40%

Сравнение комиссий CATH и XYLD

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и XYLD

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CATH and XYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CATH has higher volatility (2.69%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.82% vs 8.25% for XYLD. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.82% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.77% for CATH.

CATH is categorized as S&P 500, while XYLD is Derivative Income. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор