PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
11.44%
CATH
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность 24.07%, а VOO немного выше – 25.02%.


CATH

С начала года

24.07%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

12.49%

1 год

31.52%

5 лет (среднегодовая)

14.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


CATHVOO
Коэф-т Шарпа2.562.67
Коэф-т Сортино3.463.56
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара3.713.85
Коэф-т Мартина15.9317.51
Индекс Язвы1.99%1.86%
Дневная вол-ть12.41%12.23%
Макс. просадка-33.95%-33.99%
Текущая просадка-1.48%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и VOO

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CATH и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.562.67
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.463.56
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.50
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.713.85
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.9317.51
CATH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.67
CATH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и VOO

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.94%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CATH и VOO

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.76%
CATH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и VOO

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.21% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
4.09%
CATH
VOO