PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - CATH tracks the S&P 500 Catholic Values Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CATH charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CATH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CATH имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции VOO немного впереди с 15.56%.

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CATH and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.95

The correlation between CATH and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и VOO

Секторы
CATH
VOO

Технологии

38.1%
35.7%

Финансовые услуги

11.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

CATH
38.1%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

CATH
11.4%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

CATH
10.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CATH
9.9%
VOO
10.2%

Здравоохранение

CATH
7.9%
VOO
8.5%

Промышленность

CATH
7.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
VOO
4.9%

Энергетика

CATH
3.3%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

CATH
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIXCATH с KCXIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CATH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.39

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.25

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.16

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.73

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CATH и VOO

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.90%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.69%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-24.52%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-33.99%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.69%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.91%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и VOO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.84%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.90%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.80%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.81%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.01%

+0.60%

Сравнение комиссий CATH и VOO

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и VOO

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CATH and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 14.82% for CATH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for CATH.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.77% for CATH.

CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор