PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHVOO
Дох-ть с нач. г.19.19%21.37%
Дох-ть за 1 год31.32%33.27%
Дох-ть за 3 года7.19%8.64%
Дох-ть за 5 лет14.19%15.10%
Коэф-т Шарпа2.863.04
Коэф-т Сортино3.834.03
Коэф-т Омега1.531.57
Коэф-т Кальмара2.924.39
Коэф-т Мартина17.9320.12
Индекс Язвы1.98%1.84%
Дневная вол-ть12.41%12.19%
Макс. просадка-33.95%-33.99%
Текущая просадка-2.47%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CATH и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CATH и VOO

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
11.32%
CATH
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и VOO

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 17.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.93
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.12

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
3.04
CATH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и VOO

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CATH и VOO

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-2.31%
CATH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и VOO

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.32% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.28%
CATH
VOO