Сравнение CATH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CATH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CATH и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность 25.80%, а VTI немного выше – 26.27%.
CATH
25.80%
3.74%
14.28%
32.13%
14.96%
N/A
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| CATH | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.95% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и VTI
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CATH и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и VTI
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 0.92% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и VTI
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и VTI
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.10% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.