PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHVTI
Дох-ть с нач. г.19.19%19.97%
Дох-ть за 1 год31.32%32.68%
Дох-ть за 3 года6.99%6.79%
Дох-ть за 5 лет14.18%14.34%
Коэф-т Шарпа2.662.76
Коэф-т Сортино3.573.67
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара2.823.66
Коэф-т Мартина16.4417.63
Индекс Язвы1.98%1.94%
Дневная вол-ть12.24%12.35%
Макс. просадка-33.95%-55.45%
Текущая просадка-2.47%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CATH и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CATH и VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность 19.19%, а VTI немного выше – 19.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
10.67%
CATH
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и VTI

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.63

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и VTI

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.76
CATH
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и VTI

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CATH и VTI

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-2.48%
CATH
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и VTI

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.20% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.10%
CATH
VTI