PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
-13.82%
CATH
EPOL

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью -3.28%.


CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EPOL

С начала года

-3.28%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-13.82%

1 год

3.47%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

0.02%

Основные характеристики


CATHEPOL
Коэф-т Шарпа2.590.14
Коэф-т Сортино3.490.37
Коэф-т Омега1.481.04
Коэф-т Кальмара3.750.13
Коэф-т Мартина16.070.53
Индекс Язвы2.00%6.57%
Дневная вол-ть12.39%24.12%
Макс. просадка-33.95%-63.72%
Текущая просадка-0.11%-22.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и EPOL

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CATH и EPOL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.590.14
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.490.37
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.04
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.750.15
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.070.53
CATH
EPOL

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
0.14
CATH
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и EPOL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EPOL в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%

Просадки

Сравнение просадок CATH и EPOL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-17.40%
CATH
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и EPOL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 4.10%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
7.77%
CATH
EPOL