PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CATH с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с EPOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

CATH и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или EPOL.

Корреляция

Корреляция между CATH и EPOL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CATH и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CATH:

0.54

EPOL:

1.01

Коэф-т Сортино

CATH:

0.93

EPOL:

1.69

Коэф-т Омега

CATH:

1.13

EPOL:

1.21

Коэф-т Кальмара

CATH:

0.58

EPOL:

1.38

Коэф-т Мартина

CATH:

2.21

EPOL:

4.04

Индекс Язвы

CATH:

5.03%

EPOL:

8.04%

Дневная вол-ть

CATH:

19.77%

EPOL:

29.37%

Макс. просадка

CATH:

-33.95%

EPOL:

-63.71%

Текущая просадка

CATH:

-7.43%

EPOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 47.96%.

CATH

С начала года

-3.04%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

-4.75%

1 год

10.30%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

EPOL

С начала года

47.96%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

40.03%

1 год

32.11%

5 лет

19.78%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CATH и EPOL

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CATH и EPOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CATH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и EPOL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EPOL в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		0.98%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.08%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%

Просадки

Сравнение просадок CATH и EPOL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и EPOL

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 6.96% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...