PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с EPOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHEPOL
Дох-ть с нач. г.19.19%1.13%
Дох-ть за 1 год31.32%15.50%
Дох-ть за 3 года6.99%1.22%
Дох-ть за 5 лет14.18%2.66%
Коэф-т Шарпа2.660.71
Коэф-т Сортино3.571.15
Коэф-т Омега1.501.14
Коэф-т Кальмара2.820.56
Коэф-т Мартина16.443.04
Индекс Язвы1.98%5.70%
Дневная вол-ть12.24%24.48%
Макс. просадка-33.95%-63.72%
Текущая просадка-2.47%-18.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CATH и EPOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CATH и EPOL

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 1.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
-7.73%
CATH
EPOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и EPOL

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и EPOL

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
0.71
CATH
EPOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и EPOL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EPOL в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%

Просадки

Сравнение просадок CATH и EPOL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и EPOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-13.64%
CATH
EPOL

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и EPOL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
5.97%
CATH
EPOL