Сравнение CATH с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
CATH и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 3.67%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и EPOL
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
CATH vs. EPOL — Ранг доходности на риск
CATH
EPOL
Сравнение CATH c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.50 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.67 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CATH и EPOL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и EPOL
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EPOL в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и EPOL
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -63.72% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.76% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -54.21% | +26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.88% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -27.16% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.27% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и EPOL
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.41% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.39% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 27.76% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 29.00% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 27.67% | -9.05% |