PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CATH charges 0.29%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности CATH и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции CATH превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.45% соответственно.

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between CATH and EPOL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.52

The correlation between CATH and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и EPOL

Секторы
CATH
EPOL

Технологии

38.1%
1.9%

Финансовые услуги

11.4%
45.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.4%

Здравоохранение

7.9%
0.3%

Промышленность

7.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Энергетика

3.3%
14.6%

Коммунальные услуги

2.8%
5.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
6.6%

Технологии

CATH
38.1%
EPOL
1.9%

Финансовые услуги

CATH
11.4%
EPOL
45.6%

Коммуникационные услуги

CATH
10.7%
EPOL
6.3%

Потребительский циклический сектор

CATH
9.9%
EPOL
12.4%

Здравоохранение

CATH
7.9%
EPOL
0.3%

Промышленность

CATH
7.6%
EPOL
1.7%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
EPOL
5.5%

Энергетика

CATH
3.3%
EPOL
14.6%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
EPOL
5.1%

Недвижимость

CATH
1.9%
EPOL

-

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
EPOL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIXCATH с KCXIX
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

CATH vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.76

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.49

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.68

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.07

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.21

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CATH и EPOL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-63.72%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.04%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.81%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-54.21%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-61.41%

+27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.65%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-26.89%

+21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.03%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и EPOL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.69%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.84%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

17.35%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

23.20%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

29.06%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

27.65%

-9.04%

Сравнение комиссий CATH и EPOL

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и EPOL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CATH and EPOL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.82% vs 11.45% for EPOL. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.82% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.77% for CATH.

CATH is categorized as S&P 500, while EPOL is Europe Equities. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.61% for EPOL.

CATH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор