PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с CABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHCABA
Дох-ть с нач. г.19.19%-82.38%
Дох-ть за 1 год31.32%-75.00%
Дох-ть за 3 года6.99%-32.54%
Дох-ть за 5 лет14.18%-18.37%
Коэф-т Шарпа2.66-0.82
Коэф-т Сортино3.57-1.31
Коэф-т Омега1.500.83
Коэф-т Кальмара2.82-0.86
Коэф-т Мартина16.44-1.36
Индекс Язвы1.98%54.68%
Дневная вол-ть12.24%91.03%
Макс. просадка-33.95%-96.63%
Текущая просадка-2.47%-84.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CATH и CABA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CATH и CABA

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у CABA с доходностью -82.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
-68.90%
CATH
CABA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.36

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и CABA

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CABA равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
-0.82
CATH
CABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и CABA

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CABA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и CABA

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-84.24%
CATH
CABA

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и CABA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 3.20%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 26.43%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
26.43%
CATH
CABA