PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с CABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с CABA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA).

CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CATH и CABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и CABA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%6.19%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		22.37%-3.52%-90.00%145.41%144.06%-69.63%-10.67%39.70%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CABA с доходностью 22.37%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

CABA

1 день
-0.37%
1 месяц
-18.79%
С начала года
22.37%
6 месяцев
16.02%
1 год
129.06%
3 года*
-31.31%
5 лет*
-25.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Cabaletta Bio, Inc.

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIXCATH с AAPL
Часто сравнивают с CABA:
CABA с IOVACABA с SANACABA с GOSSCABA с QQQICABA с OLMA

Доходность на риск

CATH vs. CABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CABA
Ранг доходности на риск CABA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHCABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.36

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.02

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

3.56

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. CABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CABA равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHCABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.17

+0.89

Корреляция

Корреляция между CATH и CABA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и CABA

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CABA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и CABA

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CABA.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHCABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-96.63%

+62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-46.37%

+34.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-95.90%

+67.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-89.44%

+83.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-58.94%

+53.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

26.27%

-23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и CABA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHCABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

20.56%

-15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

78.24%

-68.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

115.42%

-96.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

112.79%

-94.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

109.97%

-91.35%