PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с CABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и CABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
-82.88%
CATH
CABA

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у CABA с доходностью -91.76%.


CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CABA

С начала года

-91.76%

1 месяц

-53.60%

6 месяцев

-82.88%

1 год

-89.86%

5 лет (среднегодовая)

-32.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CATHCABA
Коэф-т Шарпа2.59-0.94
Коэф-т Сортино3.49-2.32
Коэф-т Омега1.480.71
Коэф-т Кальмара3.75-0.97
Коэф-т Мартина16.07-1.54
Индекс Язвы2.00%58.34%
Дневная вол-ть12.39%96.08%
Макс. просадка-33.95%-96.63%
Текущая просадка-0.11%-92.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CATH и CABA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59-0.94
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.49-2.32
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.480.71
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.75-0.97
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.07-1.54
CATH
CABA

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CABA равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
-0.94
CATH
CABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и CABA

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CABA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и CABA

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-92.63%
CATH
CABA

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и CABA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 4.10%, в то время как у Cabaletta Bio, Inc. (CABA) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
38.22%
CATH
CABA