PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CATH с CABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с CABA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA).

CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или CABA.

Корреляция

Корреляция между CATH и CABA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CATH и CABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CATH:

0.54

CABA:

-0.82

Коэф-т Сортино

CATH:

0.93

CABA:

-2.12

Коэф-т Омега

CATH:

1.13

CABA:

0.76

Коэф-т Кальмара

CATH:

0.58

CABA:

-0.95

Коэф-т Мартина

CATH:

2.21

CABA:

-1.31

Индекс Язвы

CATH:

5.03%

CABA:

69.29%

Дневная вол-ть

CATH:

19.77%

CABA:

109.65%

Макс. просадка

CATH:

-33.95%

CABA:

-96.63%

Текущая просадка

CATH:

-7.43%

CABA:

-95.31%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у CABA с доходностью -47.58%.

CATH

С начала года

-3.04%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-4.75%

1 год

10.54%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

CABA

С начала года

-47.58%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-73.50%

1 год

-90.26%

5 лет

-31.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CATH и CABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CABA
Ранг риск-скорректированной доходности CABA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CATH c CABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Cabaletta Bio, Inc. (CABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CABA равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и CABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и CABA

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CABA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		0.98%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и CABA

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки CABA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и CABA

Загрузка...