PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CATH с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с SPYV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

CATH и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или SPYV.

Корреляция

Корреляция между CATH и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CATH и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CATH:

0.54

SPYV:

0.20

Коэф-т Сортино

CATH:

0.93

SPYV:

0.48

Коэф-т Омега

CATH:

1.13

SPYV:

1.07

Коэф-т Кальмара

CATH:

0.58

SPYV:

0.23

Коэф-т Мартина

CATH:

2.21

SPYV:

0.80

Индекс Язвы

CATH:

5.03%

SPYV:

5.10%

Дневная вол-ть

CATH:

19.77%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

CATH:

-33.95%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

CATH:

-7.43%

SPYV:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -2.45%.

CATH

С начала года

-3.04%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-4.75%

1 год

10.54%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-2.45%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-7.23%

1 год

3.06%

5 лет

14.40%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CATH и SPYV

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CATH и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CATH c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и SPYV

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPYV в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		0.98%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.20%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CATH и SPYV

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и SPYV

Загрузка...