PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHSPYV
Дох-ть с нач. г.19.19%13.69%
Дох-ть за 1 год31.32%26.28%
Дох-ть за 3 года6.99%10.32%
Дох-ть за 5 лет14.18%11.81%
Коэф-т Шарпа2.662.80
Коэф-т Сортино3.573.93
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара2.824.72
Коэф-т Мартина16.4416.64
Индекс Язвы1.98%1.68%
Дневная вол-ть12.24%9.93%
Макс. просадка-33.95%-58.45%
Текущая просадка-2.47%-3.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CATH и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CATH и SPYV

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 13.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
8.44%
CATH
SPYV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и SPYV

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
SPYV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYV, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.64

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и SPYV

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.80
CATH
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и SPYV

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPYV в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.02%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CATH и SPYV

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-3.16%
CATH
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и SPYV

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
2.59%
CATH
SPYV