PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
12.34%
CATH
SPYV

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 19.18%.


CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYV

С начала года

19.18%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.34%

1 год

26.94%

5 лет (среднегодовая)

12.65%

10 лет (среднегодовая)

10.64%

Основные характеристики


CATHSPYV
Коэф-т Шарпа2.592.70
Коэф-т Сортино3.493.77
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара3.754.94
Коэф-т Мартина16.0715.89
Индекс Язвы2.00%1.70%
Дневная вол-ть12.39%9.99%
Макс. просадка-33.95%-58.45%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и SPYV

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CATH и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.592.70
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.77
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.48
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.754.94
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.0715.89
CATH
SPYV

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.70
CATH
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и SPYV

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPYV в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.92%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CATH и SPYV

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
CATH
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и SPYV

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.56%
CATH
SPYV