Сравнение CATH с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
CATH и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или JUST.
Корреляция
Корреляция между CATH и JUST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CATH и JUST
Основные характеристики
CATH:
2.09
JUST:
2.18
CATH:
2.82
JUST:
2.94
CATH:
1.39
JUST:
1.40
CATH:
3.08
JUST:
3.02
CATH:
12.96
JUST:
13.31
CATH:
2.03%
JUST:
2.00%
CATH:
12.63%
JUST:
12.24%
CATH:
-33.95%
JUST:
-33.83%
CATH:
-0.91%
JUST:
-1.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность 26.64%, а JUST немного выше – 26.68%.
CATH
26.64%
0.14%
11.32%
26.34%
14.37%
N/A
JUST
26.68%
-0.21%
9.28%
26.60%
14.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и JUST
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATH c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и JUST
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 0.36% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и JUST
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и JUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и JUST
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.