Сравнение CATH с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
CATH и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и JUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и JUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -9.91% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью -3.30%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и JUST
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.
Доходность на риск
CATH vs. JUST — Ранг доходности на риск
CATH
JUST
Сравнение CATH c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | JUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.10 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CATH и JUST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и JUST
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и JUST
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и JUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -33.83% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.44% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -24.72% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.36% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.20% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.61% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и JUST
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.14% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.49% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 18.29% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.77% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.24% | -0.62% |