PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с JUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
12.05%
CATH
JUST

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность 25.80%, а JUST немного ниже – 25.66%.


CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JUST

С начала года

25.66%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

12.05%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CATHJUST
Коэф-т Шарпа2.592.65
Коэф-т Сортино3.493.55
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара3.753.60
Коэф-т Мартина16.0716.24
Индекс Язвы2.00%1.96%
Дневная вол-ть12.39%12.00%
Макс. просадка-33.95%-33.83%
Текущая просадка-0.11%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и JUST

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CATH и JUST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.592.65
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.55
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.49
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.753.60
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.0716.24
CATH
JUST

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.65
CATH
JUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и JUST

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JUST в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.12%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и JUST

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и JUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-0.39%
CATH
JUST

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и JUST

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.92%
CATH
JUST