PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с RPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 14.81%/yr for RPG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности CATH и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 31.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CATH имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции RPG немного отстают с 14.81%.

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between CATH and RPG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.85

The correlation between CATH and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и RPG

Секторы
CATH
RPG

Технологии

38.1%
39.6%

Финансовые услуги

11.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
17.1%

Здравоохранение

7.9%
7.0%

Промышленность

7.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.1%

Энергетика

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

CATH
38.1%
RPG
39.6%

Финансовые услуги

CATH
11.4%
RPG
5.2%

Коммуникационные услуги

CATH
10.7%
RPG
8.8%

Потребительский циклический сектор

CATH
9.9%
RPG
17.1%

Здравоохранение

CATH
7.9%
RPG
7.0%

Промышленность

CATH
7.6%
RPG
17.6%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
RPG
1.1%

Энергетика

CATH
3.3%
RPG
1.4%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
RPG
1.1%

Недвижимость

CATH
1.9%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
RPG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

CATH vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.09

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.82

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.72

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.56

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CATH и RPG

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-53.27%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.08%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-24.75%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-35.59%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-36.58%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.84%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.83%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и RPG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.43%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

16.26%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

19.73%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

23.44%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

22.70%

-4.09%

Сравнение комиссий CATH и RPG

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и RPG

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности RPG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CATH and RPG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.82% vs 14.81% for RPG. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.82% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

CATH has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.17% for RPG.

CATH is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор