Сравнение CATH с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
CATH и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 3.89% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и HIBL
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
CATH vs. HIBL — Ранг доходности на риск
CATH
HIBL
Сравнение CATH c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.12 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 11.78 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CATH и HIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и HIBL
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и HIBL
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -88.27% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -44.08% | +31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -81.58% | +53.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -26.76% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -45.22% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 11.69% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и HIBL
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 25.93% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 53.24% | -43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 90.33% | -71.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 81.88% | -63.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 92.41% | -73.79% |