PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CATH с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CATH returned 19.93%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CATH charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности CATH и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

CATH

1 день
-0.21%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.93%
1 год
20.87%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.75%
Всё время*
14.64%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF
$5.40M$3.99M$4.26M

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

Сравнение доходности по годам CATH и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		11.93%17.08%23.34%26.15%-7.20%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between CATH and DRLL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between CATH and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CATH и DRLL

Секторы
CATH
DRLL

Технологии

38.2%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.4%
99.1%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CATH
38.2%
DRLL

-

Финансовые услуги

CATH
12.4%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

CATH
9.4%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

CATH
8.8%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

CATH
8.8%
DRLL

-

Промышленность

CATH
7.6%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
DRLL

-

Энергетика

CATH
3.4%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
DRLL

-

Недвижимость

CATH
1.9%
DRLL

-

Сырьевые материалы

CATH
1.9%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с KCXIX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

CATH vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CATH c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATHDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.13

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.20

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.57

+3.62

CATH vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATH и DRLL

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-23.73%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-16.99%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.73%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-9.02%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.14%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

6.71%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и DRLL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 4.18%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.42%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

18.67%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

23.14%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

23.82%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.82%

-5.19%

Сравнение комиссий CATH и DRLL

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и DRLL

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.75%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CATH and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to CATH (4.18%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, CATH leads with 19.93% vs 11.02% for DRLL. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CATH has performed better with a 19.93% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.75% for CATH.

CATH is categorized as S&P 500, while DRLL is Energy Equities. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and Strive. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор