Сравнение CATH с AVEDX
CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, CATH returned 14.46%/yr vs 10.51%/yr for AVEDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.
Доходность
Сравнение доходности CATH и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CATH превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.51% соответственно.
CATH
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.46%
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам CATH и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 9.15% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between CATH and AVEDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between CATH and AVEDX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATH vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
CATH
AVEDX
Сравнение CATH c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATH | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.17 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -0.33 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATH и AVEDX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATH | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -47.25% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.86% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -15.53% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -16.85% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -38.91% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -7.79% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.84% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.49% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и AVEDX
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 3.24%, в то время как у Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATH | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.72% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.23% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.38% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.51% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.95% | +0.64% |
Сравнение комиссий CATH и AVEDX
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEDX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и AVEDX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AVEDX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.77% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATH and AVEDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to CATH (3.24%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs AVEDX's -47.25%.
CATH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATH и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор