PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с AVEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 10.53%/yr for AVEDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.

Доходность

Сравнение доходности CATH и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции CATH превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.53% соответственно.

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%

AVEDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-5.39%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.54%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%

Correlation

The correlation between CATH and AVEDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between CATH and AVEDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVXAVEDX с AVEWX

Доходность на риск

CATH vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHAVEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.42

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.53

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.46

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-1.01

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHAVEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.42

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CATH и AVEDX

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AVEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-47.25%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.86%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-15.53%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-16.85%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-38.91%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-10.75%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.82%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.92%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AVEDX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.69%, в то время как у Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.18%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.93%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.47%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.02%

+0.59%

Сравнение комиссий CATH и AVEDX

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEDX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AVEDX

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AVEDX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.63%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CATH and AVEDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.21%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs AVEDX's -47.25%.

CATH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и AVEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор