Сравнение CAT с VTI

С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 28.24% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAT и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTI.

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.