Сравнение CAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VTI.
Основные характеристики
| CAT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 56.84% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 16.06% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 12.05% |
| Макс. просадка | -73.43% | -55.45% |
| Current Drawdown | -11.47% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между CAT и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VTI
С начала года, CAT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VTI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VTI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VTI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.