Сравнение CAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VTI.
Корреляция
Корреляция между CAT и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VTI
Основные характеристики
CAT:
0.38
VTI:
1.65
CAT:
0.72
VTI:
2.23
CAT:
1.09
VTI:
1.30
CAT:
0.55
VTI:
2.50
CAT:
1.16
VTI:
9.95
CAT:
8.62%
VTI:
2.16%
CAT:
26.61%
VTI:
13.04%
CAT:
-73.43%
VTI:
-55.45%
CAT:
-18.13%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.40% соответственно.
CAT
-5.92%
-14.48%
-1.69%
7.16%
22.54%
18.04%
VTI
2.11%
-1.56%
7.28%
19.09%
13.48%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и VTI
CAT
VTI
Сравнение CAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VTI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.63% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VTI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VTI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.