Сравнение CAT с SKYW
CAT (Caterpillar Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 31.33% против 14.74% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам CAT и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between CAT and SKYW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between CAT and SKYW shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
SKYW:
$3.73B
CAT:
$20.07
SKYW:
$10.42
CAT:
45.37
SKYW:
8.80
CAT:
3.00
SKYW:
0.04
CAT:
6.04
SKYW:
0.92
CAT:
$70.76B
SKYW:
$4.12B
CAT:
$23.01B
SKYW:
$1.73B
CAT:
$15.31B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. SKYW — Ранг доходности на риск
CAT
SKYW
Сравнение CAT c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.00 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.20 | +11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.37 | +37.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и SKYW
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -81.77% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -36.63% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -36.63% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -71.50% | +37.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -81.77% | +38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -25.84% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -35.43% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 19.82% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и SKYW
Caterpillar Inc. (CAT) и SkyWest, Inc. (SKYW) имеют волатильность 13.16% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 13.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 28.02% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 37.10% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 43.64% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 51.48% | -20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и SKYW
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и SKYW
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and SKYW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SKYW's -81.77%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор