Сравнение SITM с SMTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SITM с SMTC

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или SMTC.

Корреляция

Корреляция между SITM и SMTC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SITM и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiTime Corporation (SITM) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SITM

SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITM:

0.79

SMTC:

1.17

Коэф-т Сортино

SITM:

1.48

SMTC:

1.71

Коэф-т Омега

SITM:

1.21

SMTC:

1.26

Коэф-т Кальмара

SITM:

0.74

SMTC:

1.13

Коэф-т Мартина

SITM:

3.31

SMTC:

7.15

Индекс Язвы

SITM:

17.38%

SMTC:

12.54%

Дневная вол-ть

SITM:

72.83%

SMTC:

77.13%

Макс. просадка

SITM:

-78.12%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

SITM:

-48.70%

SMTC:

-59.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITM:

$4.20B

SMTC:

$5.21B

EPS

SITM:

-$4.14

SMTC:

-$11.67

PEG коэффициент

SITM:

3.38

SMTC:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SITM:

$134.59M

SMTC:

$658.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITM:

$68.65M

SMTC:

$325.72M

EBITDA (12 мес.)

SITM:

-$59.13M

SMTC:

-$84.87M

Доходность по периодам

С начала года, SITM показывает доходность -19.90%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -39.21%.

SITM

С начала года

-19.90%

1 месяц

-25.73%

6 месяцев

33.76%

1 год

37.52%

5 лет

40.54%

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

-39.21%

1 месяц

-43.16%

6 месяцев

25.00%

1 год

79.05%

5 лет

-6.22%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITM и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITM

SMTC

Показатель коэффициента Шарпа SITM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITM и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SITM

SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITM и SMTC

Ни SITM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SITM и SMTC

Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SITM

SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности SITM и SMTC

Текущая волатильность для SiTime Corporation (SITM) составляет 39.70%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 51.13%. Это указывает на то, что SITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SITM

SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITM и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SITM с SMTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SITM и SMTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITM и SMTC

SITM

SMTC

Сравнение SITM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITM и SMTC

Просадки

Сравнение просадок SITM и SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности SITM и SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITM и SMTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество