Сравнение SITM с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или COST.
Основные характеристики
| SITM | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.57% | 38.22% |
| Дох-ть за 1 год | 68.62% | 61.28% |
| Дох-ть за 3 года | -11.02% | 21.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 17.41% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 64.74% | 19.64% |
| Макс. просадка | -78.12% | -53.39% |
| Текущая просадка | -42.21% | -3.89% |
Фундаментальные показатели
| SITM | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.83B | $413.11B |
| EPS | -$4.14 | $16.61 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.99M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.34M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$92.03M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между SITM и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SITM и COST
С начала года, SITM показывает доходность 58.57%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 38.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SITM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и COST
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SITM и COST
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и COST
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности