Сравнение SITM с COST
SITM (SiTime Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SITM operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SITM returned 47.86%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 100.17%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%.
SITM
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 18.49%
- С начала года
- 100.17%
- 6 месяцев
- 101.71%
- 1 год
- 248.64%
- 3 года*
- 89.90%
- 5 лет*
- 47.86%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам SITM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 100.17% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | -2.21% |
Correlation
The correlation between SITM and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between SITM and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITM:
-$0.94
COST:
$26.51
SITM:
48.01
COST:
1.10
SITM:
$379.91M
COST:
$293.59B
SITM:
$211.60M
COST:
$11.12B
SITM:
-$13.71M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. COST — Ранг доходности на риск
SITM
COST
Сравнение SITM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.52 | -0.44 | +8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | -0.99 | +21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.37 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.95 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SITM и COST
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -53.39% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -16.02% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -20.74% | -34.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -31.40% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -11.15% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -13.36% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 9.60% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и COST
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 31.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.31% | 8.14% | +23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.33% | 14.83% | +40.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.29% | 19.15% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.13% | 22.73% | +53.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 21.94% | +58.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и COST
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и COST
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (31.31%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs COST's -53.39%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор