PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SITM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SITM и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SITM с VOO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiTime Corporation (SITM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITM или VOO.

Доходность

Сравнение доходности SITM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiTime Corporation (SITM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITM:

0.79

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SITM:

1.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SITM:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SITM:

0.85

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SITM:

2.51

VOO:

2.13

Индекс Язвы

SITM:

22.64%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

SITM:

82.71%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

SITM:

-78.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SITM:

-41.01%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SITM показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

SITM

С начала года

-7.90%

1 месяц

29.11%

6 месяцев

-8.21%

1 год

57.84%

3 года

1.16%

5 лет

42.69%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.42%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SiTime Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITM
Ранг риск-скорректированной доходности SITM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SITM на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITM и VOO

SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITM
SiTime Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SITM и VOO

Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SITM и VOO

SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с SITM или VOO

brokerage
31%
YTD
NVDA
EVGO
SMR
VOO
Dividends Attempt 2
29%
YTD
MMM
WMT
KO
IBM
WM
DPZ
JNJ
CL
RHM.DE
VOO
1 / 558

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
172

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
106