PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

CARZ и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.40% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий CARZ и RSPD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CARZ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.36

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.71

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.65

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

1.88

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.36

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между CARZ и RSPD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и RSPD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и RSPD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-68.00%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-13.57%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-34.41%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-48.00%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.26%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.72%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и RSPD

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.41%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

12.97%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

22.51%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

22.01%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

23.01%

+3.02%