Сравнение CARZ с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Global REIT ETF (REET).
CARZ и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 11.91% против 3.57% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и REET
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
CARZ vs. REET — Ранг доходности на риск
CARZ
REET
Сравнение CARZ c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.56 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.86 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.73 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 3.04 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.56 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и REET составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и REET
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и REET
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -44.59% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -11.70% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -32.11% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -44.59% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.47% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.91% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.82% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и REET
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.74% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 8.32% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 15.10% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 16.91% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 18.83% | +7.20% |