Сравнение CARZ с ONLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ProShares Online Retail ETF (ONLN).
CARZ и ONLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. ONLN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Online Retail Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и ONLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и ONLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -14.03% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | -9.86% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -25.22% | 111.82% | 19.93% | -24.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ONLN с доходностью -9.86%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
ONLN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и ONLN
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.
Доходность на риск
CARZ vs. ONLN — Ранг доходности на риск
CARZ
ONLN
Сравнение CARZ c ONLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | ONLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.81 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.25 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.18 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 3.24 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.81 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и ONLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и ONLN
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ONLN в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.36% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и ONLN
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и ONLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -71.77% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -19.75% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -69.19% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -41.64% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -35.41% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.23% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и ONLN
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с ProShares Online Retail ETF (ONLN) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | ONLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 9.17% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 18.48% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 28.35% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 33.09% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.26% | -6.23% |