Сравнение CARZ с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
CARZ и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARZ и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 9.64% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и IGLD
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
CARZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск
CARZ
IGLD
Сравнение CARZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.27 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.64 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и IGLD
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и IGLD
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -18.59% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -17.56% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -18.59% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -10.51% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -5.01% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и IGLD
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 10.35% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 21.23% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 23.76% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 14.90% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 14.86% | +11.17% |