Сравнение CARZ с IGLD
CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. CARZ is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.87%/yr vs 12.76%/yr for IGLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 45.91%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
CARZ
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 45.91%
- 6 месяцев
- 45.04%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 16.27%
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARZ и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 45.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 10.44% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CARZ and IGLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between CARZ and IGLD shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск
CARZ
IGLD
Сравнение CARZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARZ | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 0.68 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 1.94 | +22.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARZ и IGLD
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -21.90% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -21.90% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -21.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -21.90% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -21.20% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -5.37% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 7.68% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и IGLD
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 8.14% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 22.34% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 24.40% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 15.48% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 15.30% | +11.24% |
Сравнение комиссий CARZ и IGLD
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и IGLD
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IGLD в 19.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.46% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARZ and IGLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARZ has higher volatility (16.09%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs IGLD's -21.90%.
On 5-year performance, CARZ leads with 14.87% vs 12.76% for IGLD. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.87% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 1.46% for CARZ.
CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.85% for IGLD.
CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARZ и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор