PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARZ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARZ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%9.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий CARZ и IGLD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

CARZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARZIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.69

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.17

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.27

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

9.64

+4.07

CARZ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARZIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.06

-0.71

Корреляция

Корреляция между CARZ и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и IGLD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и IGLD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CARZIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-18.59%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-17.56%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-18.59%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.51%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-5.01%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.13%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и IGLD

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 10.35% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARZIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.62%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

21.23%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

23.76%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

14.90%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.86%

+11.17%