PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с FXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

CARZ и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.16% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT

Сравнение комиссий CARZ и FXD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXD в 0.63%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Доходность на риск

CARZ vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.47

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.87

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.80

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

2.43

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.47

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между CARZ и FXD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FXD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FXD в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FXD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-65.27%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-15.35%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-33.74%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-49.54%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.60%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-11.00%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.04%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FXD

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.67%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.90%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

24.35%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

22.52%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

23.57%

+2.46%