PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 15.95%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 55.03%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between CARZ and FTXL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between CARZ and FTXL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и FTXL

Секторы
CARZ
FTXL

Технологии

60.6%
99.5%

Потребительский циклический сектор

19.5%

-

Промышленность

8.1%
0.5%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
FTXL

-

Промышленность

CARZ
8.1%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

FTXL

-

Энергетика

CARZ

-

FTXL

-

Финансовые услуги

CARZ

-

FTXL

-

Здравоохранение

CARZ

-

FTXL

-

Недвижимость

CARZ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CARZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
6.00

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.56

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

14.86

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

55.40

-24.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

6.00

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.93

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FTXL

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-43.87%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.51%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-41.57%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-43.87%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-10.55%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.88%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FTXL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.20%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

14.14%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

29.04%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

35.94%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

36.03%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

34.25%

-7.98%

Сравнение комиссий CARZ и FTXL

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FTXL

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and FTXL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to CARZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 15.95% for CARZ. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.13% for FTXL.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FTXL is Semiconductors. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор