PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с FTXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 13.61%/yr vs 27.69%/yr for FTXL. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

Сравнение доходности по годам CARZ и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		78.28%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between CARZ and FTXL is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.71

Over the past year, CARZ and FTXL have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARZ и FTXL

Секторы
CARZ
FTXL

Технологии

69.1%
99.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Промышленность

6.4%
0.4%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
FTXL
99.6%

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
FTXL

-

Промышленность

CARZ
6.4%
FTXL
0.4%

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

FTXL

-

Энергетика

CARZ

-

FTXL

-

Финансовые услуги

CARZ

-

FTXL

-

Здравоохранение

CARZ

-

FTXL

-

Недвижимость

CARZ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CARZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.03

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.33

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

17.79

-6.04

CARZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FTXL

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-43.87%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-32.64%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-41.57%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-43.87%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-22.26%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-10.62%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

7.93%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FTXL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 11.11%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

18.99%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

40.24%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

46.69%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

38.39%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

35.35%

-8.56%

Сравнение комиссий CARZ и FTXL

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FTXL

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CARZ and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXL has higher volatility (18.99%) compared to CARZ (11.11%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 13.61% for CARZ. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 11.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.11% for FTXL.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FTXL is Semiconductors. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор