Сравнение CARZ с DRIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).
CARZ и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и DRIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.62% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.48% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 4.48%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
DRIV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и DRIV
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Доходность на риск
CARZ vs. DRIV — Ранг доходности на риск
CARZ
DRIV
Сравнение CARZ c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.70 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.92 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 10.98 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и DRIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и DRIV
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DRIV в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и DRIV
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и DRIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -41.93% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -16.43% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -41.93% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -8.09% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -15.42% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.37% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и DRIV
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 9.69% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 19.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 28.34% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 26.73% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 27.34% | -1.31% |