PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 16.49% против 12.03% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between CARZ and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.22

The correlation between CARZ and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

CARZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.43

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
2.96

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

5.89

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

11.53

+21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.43

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CARZ и DBE

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-86.69%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.41%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-23.89%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-38.74%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-60.84%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-30.27%

+29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-57.31%

+44.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.35%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и DBE

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.14%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

12.95%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

30.86%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

34.97%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

29.39%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

28.33%

-2.06%

Сравнение комиссий CARZ и DBE

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и DBE

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to CARZ (10.14%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.49% vs 12.03% for DBE. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.49% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.35% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.78% for DBE.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор