PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

CARZ и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.60% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий CARZ и CIBR

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

CARZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

-0.00

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.17

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.04

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

0.10

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.00

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между CARZ и CIBR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и CIBR

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и CIBR

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-33.89%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-21.96%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-33.89%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-33.89%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-18.89%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.66%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.11%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и CIBR

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.03%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

16.47%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

24.46%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

24.20%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

23.22%

+2.81%