PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с BETZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.19%/yr vs -5.59%/yr for BETZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -7.67%.

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и BETZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%62.55%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%

Correlation

The correlation between CARZ and BETZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.60

Over the past year, the correlation between CARZ and BETZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и BETZ

Секторы
CARZ
BETZ

Технологии

34.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

21.9%
96.0%

Промышленность

8.6%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.3%
BETZ
2.9%

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
BETZ
96.0%

Промышленность

CARZ
8.6%
BETZ

-

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
BETZ

-

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
BETZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

BETZ

-

Энергетика

CARZ

-

BETZ

-

Финансовые услуги

CARZ

-

BETZ
0.0%

Здравоохранение

CARZ

-

BETZ

-

Недвижимость

CARZ

-

BETZ

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

BETZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

CARZ vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.78

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.01

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.56

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

-0.88

+15.12

CARZ vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и BETZ

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-60.82%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-29.20%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-29.20%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-59.79%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-37.54%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-33.86%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

18.40%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и BETZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

5.80%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

16.78%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

20.81%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

26.97%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

27.87%

-1.22%

Сравнение комиссий CARZ и BETZ

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и BETZ

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BETZ в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and BETZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs BETZ's -60.82%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.19% vs -5.59% for BETZ. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.19% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.31% for CARZ.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.75% for BETZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор