PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CARY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.35%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CARY charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CARY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%8.70%0.70%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-4.60%

Correlation

The correlation between CARY and OILK is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between CARY and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CARY и OILK

Секторы
CARY
OILK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
OILK

-

Финансовые услуги

CARY
1.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

CARY

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

CARY

-

OILK

-

Энергетика

CARY

-

OILK

-

Здравоохранение

CARY

-

OILK

-

Промышленность

CARY

-

OILK

-

Недвижимость

CARY

-

OILK

-

Технологии

CARY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

CARY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CARY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.06

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
2.59

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.34

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.42

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

6.91

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.06

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.12

+2.53

Просадки

Сравнение просадок CARY и OILK

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-83.76%

+81.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-17.35%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-23.42%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.66%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-32.61%

+32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

8.56%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и OILK

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

10.44%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

23.26%

-21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

28.75%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

30.12%

-27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

35.97%

-33.23%

Сравнение комиссий CARY и OILK

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и OILK

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CARY and OILK have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, OILK leads with 19.03% vs 7.35% for CARY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 19.03% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.93% for CARY.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Angel Oak and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.68% for OILK.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор