Сравнение CARY с JPIE
CARY (Angel Oak Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.40%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности CARY и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
CARY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 1.84% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.70% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CARY and JPIE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CARY and JPIE shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. JPIE — Ранг доходности на риск
CARY
JPIE
Сравнение CARY c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 5.10 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | 25.31 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | 3.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.99 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок CARY и JPIE
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -9.96% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.15% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -2.40% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.09% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и JPIE
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.61% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.28% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 1.59% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.52% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.52% | -0.79% |
Сравнение комиссий CARY и JPIE
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и JPIE
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and JPIE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.40% vs 6.55% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.40% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.62% for JPIE.
They also come from different issuers: Angel Oak and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.40% for JPIE.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор