PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

CARY и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и JPIE

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий CARY и JPIE

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

CARY
Angel Oak Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

2.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

3.66

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

3.41

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

18.78

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.95

+1.87

Корреляция

Корреляция между CARY и JPIE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и JPIE

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CARY и JPIE

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-9.96%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.72%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.53%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.17%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и JPIE

Angel Oak Income ETF (CARY) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.89% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.87%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.09%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

2.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.57%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.57%

-1.39%