PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с DIAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. CARY is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.35%/yr vs 5.85%/yr for DIAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности CARY и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.88%.

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и DIAL

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%8.70%0.70%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%3.88%

Correlation

The correlation between CARY and DIAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.55

Over the past year, CARY and DIAL have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARY и DIAL

Секторы
CARY
DIAL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

1.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
DIAL

-

Финансовые услуги

CARY
1.0%
DIAL
0.5%

Коммуникационные услуги

CARY

-

DIAL

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

DIAL

-

Потребительский защитный сектор

CARY

-

DIAL

-

Энергетика

CARY

-

DIAL

-

Здравоохранение

CARY

-

DIAL

-

Промышленность

CARY

-

DIAL

-

Недвижимость

CARY

-

DIAL

-

Технологии

CARY

-

DIAL

-

Коммунальные услуги

CARY

-

DIAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Доходность на риск

CARY vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.64

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
2.43

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.30

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.00

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

7.79

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.64

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.36

+2.29

Просадки

Сравнение просадок CARY и DIAL

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-22.19%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.34%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-7.01%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.88%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-5.54%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.86%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и DIAL

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.57%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

3.23%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

4.08%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

7.03%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

7.03%

-4.29%

Сравнение комиссий CARY и DIAL

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и DIAL

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DIAL в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Часто задаваемые вопросы

CARY and DIAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs DIAL's -22.19%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.35% vs 5.85% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.35% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.05% for DIAL.

They also come from different issuers: Angel Oak and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.29% for DIAL.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор