PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARY с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARY и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и DIAL


2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF
0.96%7.54%-0.74%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.68%9.93%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.68%.


CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий CARY и DIAL

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.


Доходность на риск

CARY vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARYDIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.40

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.02

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.92

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

8.30

+9.91

CARY vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARYDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.40

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.34

+2.48

Корреляция

Корреляция между CARY и DIAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и DIAL

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DIAL в 4.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.53%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CARY и DIAL

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и DIAL.


Загрузка...

Показатели просадок


CARYDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-22.19%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.34%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.42%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.63%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.77%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и DIAL

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARYDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.07%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.76%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.48%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

7.00%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

7.07%

-4.89%