Сравнение CARY с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
CARY и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.68%.
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и DIAL
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
CARY vs. DIAL — Ранг доходности на риск
CARY
DIAL
Сравнение CARY c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.40 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 2.02 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.26 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.92 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 8.30 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.40 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 0.34 | +2.48 |
Корреляция
Корреляция между CARY и DIAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и DIAL
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DIAL в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.53% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и DIAL
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -22.19% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.34% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.42% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.63% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.77% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и DIAL
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.07% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.76% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 4.48% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 7.00% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 7.07% | -4.89% |