PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CARY и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и CGMS

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CARY и CGMS

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

CARY
Angel Oak Income ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.34

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.87

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.64

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

7.19

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.34

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.63

+1.18

Корреляция

Корреляция между CARY и CGMS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и CGMS

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CARY и CGMS

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-4.08%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.65%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.21%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.69%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.84%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и CGMS

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.94%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.48%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.44%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

5.19%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

5.19%

-3.01%