Сравнение CARU с YCS
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 33.37% for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CARU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам CARU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CARU and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between CARU and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. YCS — Ранг доходности на риск
CARU
YCS
Сравнение CARU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.04 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.75 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и YCS
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -49.56% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -8.30% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -0.03% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -19.86% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 2.63% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и YCS
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 2.26% | +20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 11.87% | +40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 16.83% | +53.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 21.10% | +59.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 18.82% | +61.50% |
Сравнение комиссий CARU и YCS
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и YCS
Ни CARU, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 33.37% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 33.37% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CARU and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор