PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.


CARU

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-16.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.23%
1 год
33.37%
3 года*
18.65%
5 лет*
23.64%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и YCS


2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
-31.25%7.29%23.44%-9.74%
YCS
ProShares UltraShort Yen
10.02%9.04%35.41%2.00%

Correlation

The correlation between CARU and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.10

The correlation between CARU and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

CARU vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.04

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.75

-13.39

CARU vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и YCS

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-49.56%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-8.30%

-42.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.71%

-0.03%

-45.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-19.86%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

2.63%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и YCS

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

2.26%

+20.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.56%

11.87%

+40.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

16.83%

+53.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

21.10%

+59.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

18.82%

+61.50%

Сравнение комиссий CARU и YCS

CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и YCS

Ни CARU, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARU and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (23.23%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 33.37% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 33.37% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CARU and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARU is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор