Сравнение CARU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
CARU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 13.13% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и TSMG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
CARU
TSMG
Сравнение CARU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.94 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.06 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.67 | -6.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 20.63 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.94 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.04 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между CARU и TSMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и TSMG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и TSMG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -63.67% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -35.29% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -24.61% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -18.24% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 11.41% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и TSMG
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 28.00% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 54.68% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 77.04% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 81.23% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 81.23% | -0.56% |