Сравнение CARU с SMST
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CARU is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CARU и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 24.18% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CARU and SMST is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. SMST — Ранг доходности на риск
CARU
SMST
Сравнение CARU c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.79 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.52 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и SMST
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -99.25% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -85.39% | +34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -96.27% | +50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -90.74% | +54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 43.15% | -17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и SMST
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 23.23%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 46.13% | -22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 130.40% | -77.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 146.32% | -76.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 167.25% | -86.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 167.25% | -86.93% |
Сравнение комиссий CARU и SMST
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и SMST
Ни CARU, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and SMST have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to CARU (23.23%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CARU and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Max and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор