Сравнение CARU с NRGU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -18.35% vs 126.07% for NRGU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | -3.04% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CARU and NRGU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between CARU and NRGU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CARU
NRGU
Сравнение CARU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.89 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.47 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и NRGU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -57.50% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -43.89% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -19.77% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -26.04% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 19.57% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NRGU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 21.36%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 24.11% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 63.88% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 77.06% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 89.11% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 89.11% | -9.12% |
Сравнение комиссий CARU и NRGU
И CARU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NRGU
Ни CARU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and NRGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (24.11%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs -18.35% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs -18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор