Сравнение CARU с NRGU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 87.62% for NRGU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | -3.04% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CARU and NRGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between CARU and NRGU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CARU
NRGU
Сравнение CARU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.06 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.94 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и NRGU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -57.50% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -42.71% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -39.65% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -25.68% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 17.80% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NRGU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 23.23%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 25.61% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 62.83% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 75.96% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 89.05% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 89.05% | -8.73% |
Сравнение комиссий CARU и NRGU
И CARU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NRGU
Ни CARU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and NRGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to CARU (23.23%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs -16.37% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор