Сравнение CARU с NRGU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -11.89% vs 156.47% for NRGU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
CARU
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -31.19%
- 1 год
- -11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -27.13% | 2.50% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -33.00% |
Correlation
The correlation between CARU and NRGU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between CARU and NRGU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CARU
NRGU
Сравнение CARU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.94 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.76 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.10 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и NRGU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -57.50% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -39.95% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -27.06% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -25.41% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 16.10% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NRGU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 26.47% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.10% | 61.54% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 75.00% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.25% | 89.08% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.25% | 89.08% | -8.83% |
Сравнение комиссий CARU и NRGU
И CARU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NRGU
Ни CARU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and NRGU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.47%) compared to CARU (22.82%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -11.89% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор