Сравнение CARU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
CARU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -33.85% | 2.50% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
CARU
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -43.48%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и NRGU
И CARU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CARU
NRGU
Сравнение CARU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.56 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.40 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.86 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между CARU и NRGU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и NRGU
Ни CARU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и NRGU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -57.50% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -35.74% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -13.28% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -25.34% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 27.14% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и NRGU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.60%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.20% | 23.60% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.86% | 50.41% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 88.30% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.63% | 87.08% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.63% | 87.08% | -6.45% |