PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.


CARU

1 день
-6.19%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-31.19%
1 год
-11.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и NRGU


Correlation

The correlation between CARU and NRGU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.12

The correlation between CARU and NRGU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

CARU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.94

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

9.76

-10.25

CARU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.10

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CARU и NRGU

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-57.50%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-39.95%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.46%

-27.06%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-25.41%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

16.10%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и NRGU

Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

26.47%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

61.54%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.80%

75.00%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.25%

89.08%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.25%

89.08%

-8.83%

Сравнение комиссий CARU и NRGU

И CARU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и NRGU

Ни CARU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARU and NRGU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to CARU (22.82%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -11.89% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Max and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор