Сравнение CARU с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
CARU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и IFED
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
CARU vs. IFED — Ранг доходности на риск
CARU
IFED
Сравнение CARU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.28 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.38 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.18 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.58 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CARU и IFED составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и IFED
Ни CARU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и IFED
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -22.36% | -44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -14.65% | -36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -12.41% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -5.71% | -29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 4.70% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и IFED
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 4.93% | +20.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 10.82% | +42.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 18.80% | +62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 19.71% | +60.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 19.71% | +60.96% |