Сравнение CARR с IR
CARR (Carrier Global Corporation) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 9.95%/yr vs 8.03%/yr for IR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -9.06%.
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
IR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARR и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -9.06% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 93.95% |
Correlation
The correlation between CARR and IR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between CARR and IR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$1.55
IR:
$1.96
CARR:
44.36
IR:
36.70
CARR:
0.65
IR:
8.73
CARR:
2.68
IR:
2.77
CARR:
$21.87B
IR:
$7.78B
CARR:
$5.43B
IR:
$2.98B
CARR:
$3.15B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. IR — Ранг доходности на риск
CARR
IR
Сравнение CARR c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.39 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.93 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.45 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и IR
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -50.27% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -30.56% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -36.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -36.62% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -31.54% | +16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -12.79% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 12.90% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и IR
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 8.72% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 25.02% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 32.91% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 29.99% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 34.34% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и IR
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и IR
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and IR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (10.79%) compared to IR (8.72%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs IR's -50.27%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор