PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARR с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CARR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		8.15%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%59.14%

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%.

CARR

1 день
1.05%
1 месяц
-10.87%
С начала года
8.15%
6 месяцев
-3.53%
1 год
-8.88%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

CARR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARRXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.36

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.95

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.17

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

8.46

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.36

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между CARR и XLI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и XLI

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		2.00%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CARR и XLI

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

CARRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-62.26%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-12.50%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-21.64%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.55%

-7.83%

-21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.24%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

3.21%

+19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и XLI

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

6.58%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

11.74%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

19.50%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

17.25%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

19.88%

+13.15%