Сравнение CARR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или XLI.
Доходность
Сравнение доходности CARR и XLI
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 23.23%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
XLI
23.23%
-0.10%
11.74%
34.59%
12.95%
11.47%
Основные характеристики
| CARR | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 5.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 13.36% |
| Макс. просадка | -40.82% | -62.26% |
| Текущая просадка | -10.19% | -2.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и XLI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и XLI
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и XLI
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и XLI
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.