Сравнение CARR с CW
CARR (Carrier Global Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 11.04%/yr vs 44.77%/yr for CW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 38.49%.
CARR
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 17.29%
- С начала года
- 41.26%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- 44.77%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам CARR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 41.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.49% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | 35.15% |
Correlation
The correlation between CARR and CW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between CARR and CW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARR:
$62.42B
CW:
$28.27B
CARR:
$1.55
CW:
$13.64
CARR:
47.93
CW:
55.94
CARR:
0.70
CW:
3.05
CARR:
2.89
CW:
7.93
CARR:
4.52
CW:
10.74
CARR:
$21.87B
CW:
$3.61B
CARR:
$5.43B
CW:
$1.34B
CARR:
$3.15B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. CW — Ранг доходности на риск
CARR
CW
Сравнение CARR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.69 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 13.61 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и CW
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -59.19% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -12.97% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -27.21% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -27.21% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -2.67% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -13.88% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.16% | 4.46% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CW
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.98% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 25.51% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 33.00% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 27.86% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 30.28% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CW
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и CW
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and CW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.07%) compared to CW (8.98%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор