PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARR с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARR с LII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARR (Carrier Global Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 8.67%/yr vs 13.27%/yr for LII. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CARR и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 15.65%.

CARR

1 день
0.87%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
25.81%
С начала года
32.26%
1 год
-6.72%
3 года*
9.78%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

LII

1 день
1.80%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
7.51%
С начала года
15.65%
1 год
-5.48%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и LII

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		32.26%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%
LII
Lennox International Inc.		15.65%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%56.26%

Correlation

The correlation between CARR and LII is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.67

The correlation between CARR and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARR:

$57.59B

LII:

$19.44B

EPS

CARR:

$1.55

LII:

$22.25

Коэффициент P/E

CARR:

44.65

LII:

25.11

Коэффициент PEG

CARR:

0.66

LII:

1.53

Коэффициент P/S

CARR:

2.69

LII:

3.74

Коэффициент P/B

CARR:

4.23

LII:

16.11

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с SPYCARR с XLI
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с COSTLII с SPYLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHGLII с HUBB

Доходность на риск

CARR vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARRLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.03

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.26

-0.02

CARR vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LII равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARR и LII

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARRLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-62.76%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-33.77%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-34.71%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-45.41%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-16.27%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-14.52%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.33%

21.47%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и LII

Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 9.94% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARRLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

10.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

27.44%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

36.03%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

32.14%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

29.43%

+5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и LII

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности LII в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.34%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LII
Lennox International Inc.		0.94%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.34B
1.14B
(CARR) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.3%
31.0%
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

CARR and LII have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (10.21%) compared to CARR (9.94%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs LII's -62.76%.

LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор