Сравнение CARR с LII
CARR (Carrier Global Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 4.56%/yr vs 7.28%/yr for LII. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CARR и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у LII с доходностью -7.48%.
CARR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 25.25%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.70%
LII
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -21.33%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -7.48%
- 1 год
- -25.11%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 12.27%
- Всё время*
- 14.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $575.47M | $471.49M | $438.87M | |
| $367.43M | $279.69M | $236.74M |
Сравнение доходности по годам CARR и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 25.25% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
LII Lennox International Inc. | -7.48% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 56.26% |
Correlation
The correlation between CARR and LII is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between CARR and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$53.94B
LII:
$15.44B
CARR:
$1.44
LII:
$22.07
CARR:
45.42
LII:
20.25
CARR:
0.67
LII:
1.23
CARR:
2.51
LII:
2.96
CARR:
4.18
LII:
11.99
CARR:
$22.11B
LII:
$5.30B
CARR:
$5.38B
LII:
$1.76B
CARR:
$2.75B
LII:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. LII — Ранг доходности на риск
CARR
LII
Сравнение CARR c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.80 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.55 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и LII
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -62.76% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -31.50% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -37.66% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -45.41% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -33.02% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -14.54% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 16.25% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и LII
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 13.64%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 25.41%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 25.41% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 36.25% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 41.27% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 33.55% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 30.24% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и LII
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности LII в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.44% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.18% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и LII
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 539.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 770.00M при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 355.00M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 501.00M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 269.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and LII have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (25.41%) compared to CARR (13.64%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs LII's -62.76%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор