PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARR с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CARR и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.43%.


CARR

1 день
1.75%
1 месяц
2.56%
С начала года
28.90%
6 месяцев
24.70%
1 год
-2.85%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.64%
10 лет*

LII

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
3.63%
1 год
-7.15%
3 года*
21.18%
5 лет*
9.89%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и LII


2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation
28.90%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%
LII
Lennox International Inc.
6.43%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%61.72%

Correlation

The correlation between CARR and LII is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.67

The correlation between CARR and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARR:

$56.96B

LII:

$18.04B

EPS

CARR:

$1.55

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

CARR:

43.73

LII:

23.21

Коэффициент PEG

CARR:

0.64

LII:

1.41

Коэффициент P/S

CARR:

2.64

LII:

3.46

Коэффициент P/B

CARR:

4.13

LII:

14.86

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carrier Global Corporation

Lennox International Inc.

Доходность на риск

CARR vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3737
Ранг коэф-та Мартина

LII
Ранг доходности на риск LII: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARRLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.21

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.35

+0.23

CARR vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARRLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CARR и LII

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и LII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARRLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-62.76%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-33.77%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-34.71%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-46.88%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-22.94%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-14.50%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.99%

20.59%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и LII

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARRLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

10.19%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

25.93%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

34.81%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.71%

32.04%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.51%

29.26%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и LII

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности LII в 1.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation
1.71%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LII
Lennox International Inc.
1.01%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.34B
1.14B
(CARR) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Lennox International Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.3%
31.0%
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.


Часто задаваемые вопросы


CARR and LII have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (11.11%) compared to LII (10.19%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs LII's -62.76%.

CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор