PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARR с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CARR и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у LII с доходностью -7.48%.


CARR

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.33%
6 месяцев
3.70%
С начала года
25.25%
1 год
0.08%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.56%
10 лет*
Всё время*
29.70%

LII

1 день
0.03%
1 месяц
-21.33%
6 месяцев
-15.95%
С начала года
-7.48%
1 год
-25.11%
3 года*
7.33%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.27%
Всё время*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$575.47M$471.49M$438.87M
$367.43M$279.69M$236.74M

Сравнение доходности по годам CARR и LII


2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation
25.25%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%
LII
Lennox International Inc.
-7.48%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%56.26%

Correlation

The correlation between CARR and LII is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.67

The correlation between CARR and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARR:

$53.94B

LII:

$15.44B

EPS

CARR:

$1.44

LII:

$22.07

Коэффициент P/E

CARR:

45.42

LII:

20.25

Коэффициент PEG

CARR:

0.67

LII:

1.23

Коэффициент P/S

CARR:

2.51

LII:

2.96

Коэффициент P/B

CARR:

4.18

LII:

11.99

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$22.11B

LII:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.38B

LII:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$2.75B

LII:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carrier Global Corporation

Lennox International Inc.

Доходность на риск

CARR vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CARR
Ранг доходности на риск CARR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

LII
Ранг доходности на риск LII: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARR c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARRLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.80

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.55

+1.55

CARR vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARR и LII

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и LII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARRLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-62.76%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.38%

-31.50%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-37.66%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-45.41%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-33.02%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-14.54%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

16.25%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и LII

Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 13.64%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 25.41%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARRLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

25.41%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

36.25%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

41.27%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

33.55%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

30.24%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и LII

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности LII в 1.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation
1.44%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LII
Lennox International Inc.
1.18%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Lennox International Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 539.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 770.00M при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 355.00M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 501.00M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 269.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.


Часто задаваемые вопросы


CARR and LII have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (25.41%) compared to CARR (13.64%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs LII's -62.76%.

CARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор