PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARR с CAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARR (Carrier Global Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 9.95%/yr vs 33.34%/yr for CAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CARR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 64.87%.

CARR

1 день
1.42%
1 месяц
6.79%
С начала года
30.73%
6 месяцев
26.75%
1 год
-2.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

CAT

1 день
1.54%
1 месяц
3.97%
С начала года
64.87%
6 месяцев
57.64%
1 год
172.14%
3 года*
64.15%
5 лет*
33.34%
10 лет*
31.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		30.73%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%
CAT
Caterpillar Inc.		64.87%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%62.38%

Correlation

The correlation between CARR and CAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.52

The correlation between CARR and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARR:

$57.77B

CAT:

$438.08B

EPS

CARR:

$1.55

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

CARR:

44.36

CAT:

46.86

Коэффициент PEG

CARR:

0.65

CAT:

3.10

Коэффициент P/S

CARR:

2.68

CAT:

6.24

Коэффициент P/B

CARR:

4.19

CAT:

23.48

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

CARR vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
5.10

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
5.76

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.73

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

12.48

-12.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

41.51

-41.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARR vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

5.10

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.09

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CARR и CAT

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-73.43%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-13.88%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-34.05%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-34.05%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

0.00%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-19.74%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

4.17%

+19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и CAT

Carrier Global Corporation (CARR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 10.79% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

10.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

27.04%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

33.98%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.71%

30.63%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

30.86%

+2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и CAT

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CAT в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.69%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.64%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.34B
17.42B
(CARR) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.3%
35.1%
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

CARR and CAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.79%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор