Сравнение CARR с CAT
CARR (Carrier Global Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 8.67%/yr vs 35.77%/yr for CAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%.
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам CARR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 59.50% |
Correlation
The correlation between CARR and CAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between CARR and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$57.59B
CAT:
$404.06B
CARR:
$1.55
CAT:
$20.10
CARR:
44.65
CAT:
43.63
CARR:
0.66
CAT:
2.89
CARR:
2.69
CAT:
5.81
CARR:
4.23
CAT:
21.90
CARR:
$21.87B
CAT:
$70.76B
CARR:
$5.43B
CAT:
$23.01B
CARR:
$3.15B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. CAT — Ранг доходности на риск
CARR
CAT
Сравнение CARR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.55 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 23.40 | -23.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и CAT
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -73.43% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -17.63% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -34.05% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -34.05% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -17.63% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -19.71% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 4.92% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CAT
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 9.94%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 15.58% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 30.61% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 38.08% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 31.41% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 31.22% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CAT
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и CAT
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and CAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to CARR (9.94%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор