Сравнение CARD с TSLZ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, CARD returned -32.26% vs -52.57% for TSLZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -37.64% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between CARD and TSLZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CARD and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CARD
TSLZ
Сравнение CARD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.92 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и TSLZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.11% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -72.88% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -98.80% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.74% | -75.74% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 57.36% | -25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TSLZ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 23.68%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.68% | 27.35% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 56.82% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.15% | 86.63% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.69% | 116.81% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 116.81% | -36.12% |
Сравнение комиссий CARD и TSLZ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TSLZ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TSLZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.35%) compared to CARD (23.68%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -52.57% for TSLZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.05% for TSLZ.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор