PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-44.50%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий CARD и TSLZ

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

CARD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.73

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-1.18

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.91

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-1.05

+0.21

CARD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между CARD и TSLZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и TSLZ

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок CARD и TSLZ

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-99.11%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-90.53%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-98.67%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-73.71%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

78.12%

-12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и TSLZ

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

22.93%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

58.42%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

110.05%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

119.08%

-38.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

119.08%

-38.17%