Сравнение CARD с TILT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs 18.79%/yr for TILT. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for TILT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 12.22%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам CARD и TILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 12.22% | 16.59% | 19.88% | 11.21% |
Correlation
The correlation between CARD and TILT is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between CARD and TILT has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TILT — Ранг доходности на риск
CARD
TILT
Сравнение CARD c TILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | TILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.84 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.17 | -13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и TILT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -38.46% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -8.51% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -19.85% | -73.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -0.11% | -93.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -4.20% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 1.98% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TILT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 2.81% | +18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 9.54% | +43.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 12.57% | +58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.42% | +62.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 18.68% | +61.64% |
Сравнение комиссий CARD и TILT
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TILT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.07% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TILT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to TILT (2.81%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TILT's -38.46%.
On 3-year performance, TILT leads with 18.79% vs -48.65% for CARD. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILT has performed better with a 18.79% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Max and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.25% for TILT.
TILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор