PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 9.45%.


CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и TILT


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
5.96%-60.21%-58.19%-32.77%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
9.45%16.59%19.88%11.21%

Correlation

The correlation between CARD and TILT is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.76

The correlation between CARD and TILT has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Доходность на риск

CARD vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDTILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.04

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

13.10

-14.07

CARD vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TILT равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и TILT

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TILT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-38.46%

-55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-8.51%

-37.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-1.90%

-90.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.71%

-4.22%

-64.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

1.97%

+29.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и TILT

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

4.31%

+20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

9.58%

+43.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

12.69%

+57.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

17.44%

+63.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

18.75%

+61.99%

Сравнение комиссий CARD и TILT

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и TILT

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы


CARD and TILT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (24.36%) compared to TILT (4.31%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TILT's -38.46%.

On 1-year performance, TILT leads with 25.74% vs -30.65% for CARD. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TILT has performed better with a 25.74% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Max and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.25% for TILT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор