Сравнение CARD с TILT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 28.46% for TILT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for TILT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 10.68%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILT
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам CARD и TILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 10.68% | 16.59% | 19.88% | 11.08% |
Correlation
The correlation between CARD and TILT is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between CARD and TILT has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TILT — Ранг доходности на риск
CARD
TILT
Сравнение CARD c TILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | TILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.36 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 14.71 | -15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.33 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.83 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и TILT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -38.46% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -8.51% | -41.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -0.67% | -92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -4.23% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 1.94% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TILT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 3.04% | +19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 8.95% | +41.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 12.29% | +56.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 17.39% | +63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 18.75% | +61.78% |
Сравнение комиссий CARD и TILT
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TILT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.07% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TILT have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TILT's -38.46%.
On 1-year performance, TILT leads with 28.46% vs -35.78% for CARD. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILT has performed better with a 28.46% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Max and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.25% for TILT.
TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор