Сравнение CARD с TILT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 25.74% for TILT. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for TILT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 9.45%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам CARD и TILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 9.45% | 16.59% | 19.88% | 11.21% |
Correlation
The correlation between CARD and TILT is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between CARD and TILT has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TILT — Ранг доходности на риск
CARD
TILT
Сравнение CARD c TILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | TILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.04 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 13.10 | -14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и TILT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -38.46% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -8.51% | -37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -1.90% | -90.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -4.22% | -64.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 1.97% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TILT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 4.31% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 9.58% | +43.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 12.69% | +57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 17.44% | +63.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 18.75% | +61.99% |
Сравнение комиссий CARD и TILT
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TILT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.10% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TILT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to TILT (4.31%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TILT's -38.46%.
On 1-year performance, TILT leads with 25.74% vs -30.65% for CARD. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILT has performed better with a 25.74% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Max and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.25% for TILT.
TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор