Сравнение CARD с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
CARD и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 33.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SVIX
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
CARD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CARD
SVIX
Сравнение CARD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.10 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.43 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.98 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.03 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SVIX составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SVIX
Ни CARD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARD и SVIX
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -79.30% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -49.47% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -68.36% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -30.30% | -36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 21.63% | +44.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SVIX
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 29.75% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 47.54% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 74.65% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 67.23% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 67.23% | +13.68% |