Сравнение CARD с SVIX
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 56.04% for SVIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CARD and SVIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between CARD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CARD
SVIX
Сравнение CARD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.32 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.76 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SVIX
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -79.30% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -42.69% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -56.20% | -35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -31.87% | -36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 14.93% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SVIX
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 16.67% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 43.44% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 55.33% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 66.26% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 66.26% | +14.48% |
Сравнение комиссий CARD и SVIX
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SVIX
Ни CARD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and SVIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.04% vs -30.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.04% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
CARD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Max and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор