Сравнение CARD с SHRT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -21.72% for SHRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -40.05% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Correlation
The correlation between CARD and SHRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CARD
SHRT
Сравнение CARD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.74 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.96 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -2.09 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.67 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.79 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SHRT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -25.98% | -67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -22.73% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -25.74% | -66.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -8.12% | -60.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 10.40% | +23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SHRT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 4.29% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 10.96% | +39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 13.04% | +55.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 12.78% | +67.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 12.78% | +67.75% |
Сравнение комиссий CARD и SHRT
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SHRT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SHRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.35% for SHRT.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор