Сравнение CARD с SHRT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, CARD returned -39.30% vs -17.31% for SHRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -37.71% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between CARD and SHRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CARD
SHRT
Сравнение CARD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.82 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.85 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SHRT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -27.84% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -21.19% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -24.09% | -69.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -8.83% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 9.53% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SHRT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 5.37% | +16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 11.94% | +41.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 14.02% | +56.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 12.97% | +67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 12.97% | +67.35% |
Сравнение комиссий CARD и SHRT
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SHRT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SHRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -39.30% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.35% for SHRT.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор