PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и SHRT


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-40.05%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий CARD и SHRT

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

CARD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.61

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.84

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-0.89

+0.05

CARD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.36

-0.26

Корреляция

Корреляция между CARD и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и SHRT

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CARD и SHRT

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-18.97%

-74.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-17.65%

-59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-12.77%

-77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-7.21%

-59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

9.62%

+56.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и SHRT

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

6.06%

+18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

10.51%

+42.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

14.59%

+67.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

12.66%

+68.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

12.66%

+68.25%