PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -17.23% for SH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности CARD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%.

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и SH

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-5.02%

Correlation

The correlation between CARD and SH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between CARD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с CARUCARD с MYY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

CARD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-2.10

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.95

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.75

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-1.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CARD и SH

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-94.66%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-18.28%

-31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-94.62%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-67.73%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

9.89%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и SH

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

2.84%

+19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

8.91%

+41.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

11.80%

+56.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

16.85%

+63.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

18.01%

+62.52%

Сравнение комиссий CARD и SH

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и SH

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CARD and SH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -35.78% for CARD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for CARD.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.90% for SH.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор