Сравнение CARD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P500 (SH).
CARD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SH
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
CARD vs. SH — Ранг доходности на риск
CARD
SH
Сравнение CARD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.79 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.55 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SH
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SH
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -94.26% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -26.61% | -50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -93.82% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -67.49% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.55% | 21.81% | +43.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SH
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 5.30% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.70% | 9.43% | +43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.47% | 18.17% | +64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.97% | 16.87% | +64.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.97% | 17.99% | +62.98% |