Сравнение CARD с SH
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -11.46%/yr for SH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам CARD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -5.02% |
Correlation
The correlation between CARD and SH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between CARD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SH — Ранг доходности на риск
CARD
SH
Сравнение CARD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.82 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.54 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SH
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -94.66% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -16.06% | -25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -38.82% | -54.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -94.58% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -67.87% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 8.57% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SH
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 3.37% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 9.96% | +43.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 12.50% | +58.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 16.96% | +63.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.99% | +62.33% |
Сравнение комиссий CARD и SH
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SH
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -48.65% for CARD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.89% for SH.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор