Сравнение CARD с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Financials (SEF).
CARD и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 11.24%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SEF
И CARD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. SEF — Ранг доходности на риск
CARD
SEF
Сравнение CARD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.34 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.13 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.19 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SEF
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SEF
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -96.51% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -20.21% | -57.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -96.01% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -82.59% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 14.45% | +51.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SEF
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 4.86% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 11.37% | +41.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 19.24% | +63.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 17.98% | +62.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 20.54% | +60.37% |