Сравнение CARD с SARK
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -20.65% |
Correlation
The correlation between CARD and SARK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between CARD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SARK — Ранг доходности на риск
CARD
SARK
Сравнение CARD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.48 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.84 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SARK
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -81.07% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -26.34% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -74.42% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -79.36% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -47.24% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 15.03% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SARK
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 8.83% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 26.97% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 36.11% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 55.89% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 55.89% | +24.43% |
Сравнение комиссий CARD и SARK
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SARK
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SARK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -48.65% for CARD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and AXS. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор