Сравнение CARD с QQQD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -21.80% for QQQD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -57.43% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between CARD and QQQD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between CARD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
CARD
QQQD
Сравнение CARD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.23 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.86 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и QQQD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -49.47% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -26.65% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -47.50% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -30.34% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 17.72% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и QQQD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 4.76% | +18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 14.43% | +35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 20.21% | +48.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 26.77% | +53.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 26.77% | +53.76% |
Сравнение комиссий CARD и QQQD
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и QQQD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and QQQD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -35.78% for CARD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.57% for QQQD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор