Сравнение CARD с HDGE
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 2.56% for HDGE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности CARD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARD показывает доходность 5.96%, а HDGE немного выше – 6.12%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам CARD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.12% | 1.50% | -8.01% | -8.53% |
Correlation
The correlation between CARD and HDGE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between CARD and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
CARD
HDGE
Сравнение CARD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.21 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.43 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и HDGE
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -93.88% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -12.26% | -34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -93.03% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -70.17% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 5.97% | +25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и HDGE
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 5.85% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 12.98% | +39.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 18.33% | +51.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 24.19% | +56.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 23.50% | +57.24% |
Сравнение комиссий CARD и HDGE
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и HDGE
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.29% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and HDGE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with 2.56% vs -30.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a 2.56% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор